Theo Daily Mail, Gray cảm thấy giận dữ với cách cư xử của HLV Sean Dyche. Vị HLV 46 tuổi này đã cấm bạn gái của anh là ca sĩ nổi tiếng Leigh-Anne Pinnock không được ngồi trong khán đài VIP trên sân Turf Moor. Theo Sean Dyche, chẳng có lý do gì để ưu tiên Leigh-Anne Pinnock và cô sẽ phải ngồi ở khán đài bình thường, bên cạnh các nàng WAG khác mỗi khi tới cổ vũ Burnley thi đấu.
Leigh-Anne Pinnock là giọng ca chính của Little Mix, nhóm nhạc Pop nổi tiếng ở xứ sương mù. Nhóm nhạc gồm 4 thành viên nữ này từng giành chiến thắng trong cuộc thi X-Factor năm 2011. Là một ca sĩ lừng danh, Leigh-Anne Pinnock từng không ít lần biểu diễn ở sân Turf Moor và cũng đã vài lần được mời dự khán từ khán đài VIP. Tuy nhiên ở mùa giải mới 2017/18, HLV Sean Dyche không còn muốn bất kỳ sự ưu tiên nào cho ca sĩ 25 tuổi này.
Đó chính là nguyên nhân khiến Gray cảm thấy bất mãn và rời Burnley. Trước vụ việc này, chân sút 26 tuổi từng hai lần từ chối lời đề nghị từ phía Watford. Gray và Leigh-Anne Pinnock đã bên nhau được 2 năm, là một trong những cặp đôi nổi tiếng ở Anh. Tiền đạo từng ghi 9 bàn tại Premier League mùa trước vốn rất chiều chuộng người yêu. Hồi tháng 3 vừa rồi, Gray đã khiến Leigh-Anne Pinnock vô cùng xúc động khi xuất hiện bất ngờ trong cánh gà ở một tour lưu diễn tại Mỹ của cô.