Lần đầu tiên là tại vòng bảng Champions League mùa 2012/13, Real khi ấy đã không thể khuất phục nhà ĐKVĐ Bundesliga mà ngược lại, cú sút chìm từ ngoài vòng cấm của Marcel Schmelzer còn khiến Kền kền trắng nhận thất bại đầu tiên tại Champions League mùa giải đó. 

Thất bại thứ hai đáng nhớ hơn, tại lượt đi bán kết Champions League cũng mùa 2012/13, cả châu Âu phải bất ngờ khi Real lừng lẫy của Jose Mourinho bị vùi dập tới 1-4. Riêng Alonso trong trận đó bị Ilkay Guendogan theo kèm như hình với bóng, góp phần khiến chiến thuật của Real bị phá sản.

Thất bại cuối cùng là ở mùa giải năm ngoái, Alonso cùng Real hành quân tới Signal Iduna Park sau chiến thắng 4-1 tại Bernabeu với tâm lý thi đấu trận cầu thủ tục. Thế nhưng Dortmund không nghĩ vậy khi khiến Real hút chết với chiến thắng 2-0, thậm chí nếu Henrik Mkhitaryan không đưa bóng dội cột dọc sau khi vượt qua cả Iker Casillas, Real đã không thể vô địch châu Âu.

Trận lượt đi trên sân nhà Allianz Arena đã chứng kiến cảnh Bayern của Alonso cho dù vượt trội hơn Dortmund, cũng chỉ giành chiến thắng trong những phút cuối. Liệu điều gì sẽ xảy ra với Alonso trong trận lượt về này khi đội bóng áo vàng đang có dấu hiệu hồi sinh, ám ảnh liệu có kéo dài?