Costa từng có ý định quay về La Liga chơi bóng sau mùa giải 2015/16 đáng thất vọng. Tuy nhiên, sự thiếu kiên nhẫn trong quá trình đàm phán khiến anh tiếp tục Stamford Bridge. Được hỏi về khả năng thi đấu cho Atletico, Costa cho biết: "BLĐ Atletico biết tôi có cảm giác đặc biệt khi chơi cho đội bóng của họ".

"Tôi đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi còn ở Vicente Calderon. Bây giờ El Cholo (HLV Diego Simeone) biết tôi không thể trở lại Atletico được nữa. Mối quan hệ giữa tôi và HLV Antonio Conte đã khởi đầu không suôn sẻ khi tôi nói với ông ấy rằng mình muốn quay về Vicente Calderon".

"Tuy nhiên, các fan Chelsea lại rất mực yêu quý tôi. Riêng điểm này thì các CĐV Atletico cũng không sánh được. Atletico đã không đợi tôi vào thời điểm họ cần làm điều đó. Khi ấy thị trường chuyển nhượng vẫn còn tới một tháng mới đóng cửa. Tôi đã làm tất cả mọi thứ để trở lại Atletico, nhưng bây giờ sẽ không làm điều tương tự. Atletico đã thiếu kiên nhẫn và họ khiến tôi bị một phen bẽ mặt với HLV Conte". 

Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Costa cũng để ngỏ khả năng chuyển đến Trung Quốc chơi bóng khi tuyên bố: "Trong cuộc sống mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào. Tôi đang rất ổn tại Chelsea nhưng chẳng ai biết trước được điều sẽ đến. Tôi chỉ hy vọng Real Madrid sẽ không chiêu mộ Hazard hay Courtois mà thôi".